Обработка событий Timer и ChartEvent в тестере стратегий не поддерживается. При тестировании производится моделирование времени в соответствии с историческими данными. Локальное время TimeLocal() всегда равно серверному времени TimeCurrent().

Мне уже не удивительно, потому что практически все программы которые обновляются идут с глюками и это не секрет, об этом гудит весь интернет. Это дебилы програмисты обкурятся а потом forex tester 3 ключ создают глючные программы. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы… Присутствует возможность работы с отложенными ордерами и перевод в безубыток.

Пошаговая инструкция по анализу стратегий

Проведение тестирования на истории поможет нам найти ошибки и исправить их перед тем, как запустить советник в работу. Среди основных проблем, с которыми обычно сталкиваются трейдеры на Форексе, ожидание мгновенных результатов. Каждый мечтает сразу вести прибыльные торги, не ошибаясь и не теряя при этом вложенные средства. Однако чудес не бывает, об этом должны помнить все, кто выбрал нелегкую, но такую увлекательную работу на торговых площадках. Хотя существует способ, позволяющий значительно сократить временные затраты, срезав путь и даже обойти систему.

После того, как все данные выбраны, запускаем закачку нажатием на кнопку START. Начнется закачка архива котировок и, одновременно, создание CSV – файла с данными. По окончанию загрузки, которая может занять от нескольких минут до нескольких суток, получаем файл с котировками в формате CSV.

Бесплатные торговые сигналы онлайн.

MQL5 Cloud Network — это сеть облачных вычислений, объединяющая в себе тысячи компьютеров по всему миру. Тестер стратегий может использовать ее практически безграничные вычислительные мощности. При помощи сети MQL5 Cloud Network оптимизация, которая заняла бы месяцы в обычном режиме, может быть выполнена за считанные часы. Торгуйте только с теми торговыми инструментами, на которые есть хорошая аналитика по фундаментальным данным.

• Стохастическая оптимизация – это класс алгоритмов оптимизации, использующая случайность в процессе поиска оптимума.
• Но зато это даёт мало чем ограниченные возможности проверки самых сложных сделок перед торговлей на рынке.
• Этот процесс происходит медленнее при включении данных баров.
• От способа к способу меняются только два параметра – скорость и точность исследования.
• Увы, в трейдинге потерь невозможно избежать и нужно усвоить, что убыточные позиции — неотъемлемая часть любой торговой стратегии.
• Режим «Все тики» предназначается для наиболее точной проверки, в этом случае моделируемые условия будут наиболее приближены к реальным.

МТ5 дает возможность проверить, насколько эффективно реализует стратегию торговый советник или робот. Вход в данный сервис осуществляется через раздел «Вид», подразделе «Тестер стратегий» (рис. 11) – его нужно кликнуть и он загрузится в нижней части торгового терминала. Он также загружается в разделе «Алготрейдинг», в подразделе «Навигатор». Во время тестирования сервис проверяет, как торговал советник в прошлом, — по его доходности оценивается, пригоден ли он для работы в настоящее время. Перед тем, как начать тест, МТ5 загружает историю сделок, — этот параметр нужно уточнять, т.к.

Длительные курсы представляют собой пособие по трейдингу на Форекс вообще, не в рамках советника (рис. 3). Когда проверка будет завершена, изучите сгенерированный тренажером отчет, он выгружается кликом по кнопке «Analyse». Отчёт не формальный, а очень ёмкий, с огромным количеством параметров, которые дадут полное представление об эффективности стратегии перед торговлей на рынке. Этот отчет распечатывается или сохраняется в таблице Excel. Тестирование – обязательный этап проверки эффективности стратегии форекс, перед торговлей, особенно если стратегия разработана трейдером самостоятельно.

Два стохастика — торговая стратегия для Forex…

Также данный советник проверяет новые, ещё не проверенные тактики, в различных моделируемых условиях. Если навести курсор мыши на свечу, то во втором сверху окне будет информация о ней – число, год, время и так далее. В верхнем окне слева размещаются данные, например, по валютной паре – символы и цены Бид и Аск, маленький тиковый график, статистика сделок у форекс брокера.

В зависимости от выбранного советника варьируется число переменных для входа. По ходу тестирования используют поле «Значение», куда задают нужные сведения. Оптимизировать параметры помогут данные, которые записывают в поля «Старт», «Шаг», «Стоп», при этом они не оказывают влияния на весь процесс в целом. Он отвечает за скорость, с которой проводится симуляция, поэтому позволяет определить, насколько быстро появятся и будут создаваться свечи. Установив ползунок в максимальное положение, мы можем быстро пропустить периоды дня (или ночи), которые нам не интересны. Также есть кнопка паузы, во время которой мы можем легко установить уровень ордера стоп-лосс, потенциальный тейк-профит и настроить размер позиции под эту информацию.

Такая экономия на брокерских заработках статистически сильно изменит вашу прибыльность торговли кроме случаев, когда позиция проходит под тысячу пунктов до момента закрытия. В отличие от тестера МТ4, тестер MT5 подгружает историю котировок вне ручного режима, автоматически. На верхней панели инструментов настраиваем стиль отображения ценовых данных, а также масштаб и скорость тестирования. В окне обзора рынка получаем информацию о текущих ценах. Наблюдаем за открытыми позициями, историей торгов и торговым журналом в окне инструментов.

Разберем MetaTrader 4

На примере стратегии Fast RSI опять, раз уж она моим подписчикам сейчас интереснее всех других. Нет никаких гарантий того, что ваш метод бэктестинга будет работать в реальных рыночных условиях. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять перед применением на реальных рынках. Этот торговый симулятор позволяет получить доступ ко всем встроенным и пользовательским индикаторам на MT4. На офлайн-графиках можно использовать индикаторы, шаблоны и инструменты для рисования. Однако имейте в виду, что ваша программа должна соответствовать вашему профилю риска.

Для корректной работы настройки меняют под каждое тестирование. Просто при этом важно всегда помнить об ее ограничениях, учитывать их в своей работе и быть внимательным, критично относиться к получаемым в тестере результатам. Еще один фактор, влияющий на точность теста – величина свопа. В тестере МТ4 и МТ5 берется текущая https://boriscooper.org/ величина свопа для всего теста, хотя сам своп в реальности, несомненно, изменяется. Забавно, но у разных брокеров величины свопов на один и тот же инструмент могут кардинально различаться. Например, у брокера RoboForex на данный момент своп по паре usdchf для шортов составляет -2,5 пункта, а для покупок -1,4 пункта.

Если вы хотите проверить работу советника наиболее точно, рекомендуется иметь качество моделирования более 90%. Плохая новость заключается в том, что вы не сможете достичь качества моделирования более 90%, используя только исторические данные MetaTrader. Однако вы сможете скачать другие тиковые котировки или использовать стороннее программное обеспечение, которое позволит вам достичь 99,9% качества моделирования. У вас может быть отличная идея для торговой стратегии, но проверить ее вручную займет слишком много времени. Тем не менее, предельно точные данные доступны только при тестировании на реальном торговом счете. Но как некоторый ориентир, тестер MetaTrader5 превосходит предшественников — за счет мультивалютного тестинга, подгрузки реальных тиковых данных и поддержки сервиса облачных вычислений — MQL5 Cloud.

Выбираем из этой матрицы случайным образом стратегии, тестируем их и определяем самую прибыльную стратегию. Принимаем точку с этой стратегий в матрице за эпицентр и режем края матрицы максимально удаленные от эпицентра на заданную нами глубину. Тем самым уменьшаем область выборки и по-новому тестируем из полученной уменьшенной области случайные стратегии, повторяем итерацию. Так продолжаем до тех пор, пока не сойдемся к экстремуму. Стохастическая оптимизация – это класс алгоритмов оптимизации, использующая случайность в процессе поиска оптимума.

Ограничения работы функций в тестере торговых стратегий

При этом нет необходимости подготавливать данные, экспортировать и обрабатывать их в стороннем приложении. Просто выведите результаты оптимизации на экран прямо во время ее выполнения. Количество комбинаций входных параметров при оптимизации может достигать десятков или сотен тысяч. В итоге, оптимизация может превратиться в очень длительный процесс, который все же можно существенно сократить при помощи генетических алгоритмов. Эта функция отключает последовательный перебор всех комбинаций входных параметров и выбирает только те, которые наилучшим образом отвечают критериям оптимизации. На последующих этапах «оптимальные» комбинации скрещиваются до тех пор, пока результаты не перестанут улучшаться.

Мультивалютное тестирование

Поэтому приходится пользоваться сторонним софтом, таким, как Report Manager или SQ EA Analyzer. Несмотря на то, что первая программа бесплатна, я рекомендую приобрести второй вариант из-за гораздо более широких и крайне необходимых возможностей. Из недостатков такой конструкции можно выделить сложность кода и, соответственно, большое поле для ошибок.

Тестирование стратегий

После демо-счетов вы можете принимать участие в брокерских конкурсах на демо-счетах. Обратите на это внимание, они выплачивают участникам, торгующим на демо-счетах реальные деньги, что может позволить вам не только тренироваться, но и получить первый капитал для торговли. Другая частая проблема — риск-менеджмент, а именно завышение рисков. Поторговав некоторое время, трейдер ожидает от лота такого же поведения, что и раньше, и в связи с этим увеличивает обороты.

Функция предназначена для финальной обработки всех результатов оптимизации. TesterDeinit — данное событие генерируется по окончании оптимизации эксперта в тестере стратегий. Обработка события TesterDeinit производится функцией OnTesterDeinit().

Для ускорения процесса достаточно выбрать метод «по ценам открытия» и таймфрейм, который более привычен. Далеко не факт, что вы будете так же торговать на реальном рынке, причин тому множество. Для экономии ресурсов при оптимизации в журнал тестера стратегий не выводятся все сообщения от агентов. Для их принудительного вывода предусмотрен режим «Полные журналы оптимизации», который включается через контекстное меню журнала тестера.

Если же сделок меньше 150, то необходимо увеличить промежуток времени тестирования, чтобы получить полную картину. Вы можете установить размер комиссии, которая будет добавляться к каждой сделке, совершаемой вашей стратегией. Это значение должно быть установлено в валюте котировки (например, в валюте вашей тестовой учетной записи). Лучше проводить анализ по данным того брокера, с кем планируется торговать.

Перед запуском советника в торговлю он позволяет определить его эффективность и подобрать наилучшие входные параметры. Часто случается, что в отчете о тестировании торгового эксперта тестер стратегий в строке «Качество моделирования» указывает значение n/a и сообщает об ошибках рассогласования графиков. Есть класс советников, в которых рабочий таймфрем прописан в настройках, у них результаты тестирования не зависят от выбранного периода в тестере.